Disclaimer: Investir e negociar são arriscados e as perdas financeiras são frequentemente o resultado. O sucesso do investimento está longe de ser uma coisa certa. Este site destina-se exclusivamente a fins informativos. Eu não sou um conselheiro de investimento registrado, e não é minha intenção de fornecer qualquer pessoa com conselhos de investimento. Eu não estou recomendando que qualquer leitor deste site, comprar, vender ou envolver-se em qualquer outra estratégia de investimento com base no conteúdo deste site. Eu incito fortemente todos os leitores para executar seu próprio due diligence antes de investing e ou de negociar. Todos os artigos neste site são a minha opinião. Negociação como um processo de negócio. Nesta análise, eu gostaria de trabalhar e desenvolver uma metodologia em que eu será capaz de rever minha última perda de 43 comércios e abordar as principais razões por trás deles se tornando perder negócios em vez de rentáveis, eu gostaria de curry out Esta tarefa através de uma metodologia sólida e científica para assegurar a objetividade do processo de revisão. Avaliar a probabilidade de repetir tais padrões não rentáveis é uma pedra milha importante e, finalmente, reunir recomendações para evitar a repetição desse padrão destrutivo. Gostaria de começar denunciando minha metodologia de negociação geral ou o que posso chamar de outras palavras: o módulo de Projeto de Negociação, que faz parte do esquema geral de gerenciamento de programas (carteira), visa um crescimento de capital de longo prazo impulsionado como um processo do Projeto tradicional Disciplinas de gestão, em que por lidar com a negociação como um projeto e pela aplicação de conceitos de gerenciamento de projetos para o prepossess aparece as vantagens da Iniciação. Planejamento. Execução e controle de fechamento feed back. Fig. 1 Fases típicas de desenvolvimento de um projeto Dentro dessa fase, um comerciante determina a vontade de negociar em um ou em um dos mercados financeiros usando um ou outro dos instrumentos de negociação disponíveis (estoques, opções, futuros, CFDs ou moeda) Um conjunto predeterminado de regras de gestão de capital regula o processo de selecção nesta fase inicial. Regras como (tamanho do capital, fator de risco, certo conhecimento sobre um instrumento específico e comodidade de negociação), em outras palavras, você quer saber quanto você está disposto a investir neste negócio e quanto você vai permitir que você perca antes de fechar este o negócio. Depois de considerar um ou grupo de instrumentos de um comerciante deve selecionar um sistema de negociação de som eether comprando filho vir acima com relativamente suficiente análise sobre os mercados para determinar o potencial por trás deste mercado alvo. Um summery resultará em uma recomendação para lidar com base em certas condições ou não para lidar em tudo. Determinar o tamanho do capital. Determinar as regras de gestão de capital. Selecione os instrumentos adequados às suas regras de gestão de capital. Pesquisa de mercados corresponde à sua estratégia de negociação. Selecione um mercado que mostre provas suficientes para boas condições de negociação. Preencha uma tabela de verão de condição de mercado se você desenvolver um (recomendado mantém você organizado). 2. Fase de planejamento: Após os resultados da fase de Iniciação resulta em uma seleção de mercado de acordo com os critérios de negociação em potencial, fase de planejamento começar a montar um plano de negociação para este mercado, comprar pry determinar um tamanho de posição, prêmio de entrada, prêmio de saída, Preço mesmo preço e preço para a posição inteira ou parte dela e estratégia de posição de fuga se a condição de mercado ea estratégia de negociação permitem arrasto. Tudo isso tem que ser por determinado antes de abrir a posição. Summery: Configurar o tamanho da posição de acordo com a estratégia de gerenciamento de risco. Definir prêmio de entrada Definir prêmio (parar) Definir preço de condição de equilíbrio. Defina targettargets em relação ao tamanho da posição inteira ou parte dela. Definir condições de arrasto. 3. Execução. Quando o plano em vigor agora é o momento de executá-lo, apenas certifique-se de cumpri-lo sem hesitação. Começar a comprar exercendo a ordem de entrada associada à ordem de saída. Entrando na ordem Buysell. Inserindo uma ordem de parada. (Crucial) 4. Monitoramento e controle. Agora é hora de monitorar suas positionspositions de perto para combinar condição de equilíbrio, se breakeven apenas obter trigerd agora você está jogando com dinheiro do mercado arriscar nada do seu próprio, no entanto isso não é de todo uma razão para abandonar o seu plano e tratá-lo vagamente, apenas Fluir o resto do plano como escrito por mover sua parada para rastrear o mercado, e no primeiro singe de fraqueza você deve considerar fechar uma parte de sua posição ou a posição inteira de acordo com o que sua estratégia de negociação dita. Summery: Correspondência break even condição e digite um sellbuy ordem. Rastrear o mercado, definindo bysell ordens de saída. (De acordo com a sua estratégia de fuga) Fig. (2) Ciclo de monitorização e controlo 5. Encerramento Ao atingir esta fase, devem ser tomadas decisões de encerramento para sair do mercado e iniciar uma tarefa de registo e reavaliação. De acordo com um esquema de avaliação. Saia da sua posição. Revise o seu comércio Faça um registro deste comércio para fins de aprendizagem. Fig. 3) Gráfico do módulo comercial. Depois de dar uma explicação clara do que eu quis dizer com um Módulo de Negociação, eu gostaria de introduzir o Formulário de Comércio que resumem o processo inteiro em uma folha fornecendo um fluxo claro para a execução de um comércio disciplinado. Fig. (4) Formulário de Negociação Fig. (5) Ilustração do formulário de negociação. O Processo de Mercado de Futuros A maioria das bolsas de futuros dos EUA oferece duas formas de promulgar um comércio - o tradicional processo de negociação no chão (também chamado de negociação aberta) e negociação eletrônica. Os passos básicos são essencialmente os mesmos em qualquer formato: Os clientes submetem ordens que são executadas - cheio - por outros comerciantes que tomam posições iguais mas opostas, vendendo a preços em que outros clientes compram ou compram a preços a que outros clientes vendem. As diferenças são descritas abaixo. A negociação de cliques abertos é a forma mais tradicional de negociação nos corretores norte-americanos que recebem ordens (ou lances para comprar ou ofertas para vender) por telefone ou computador de comerciantes (seus clientes). Essas ordens são então comunicadas oralmente aos corretores em um poço de negociação. Os poços são octogonal, multi-camadas áreas no chão da troca, onde os comerciantes realizar negócios. Os comerciantes usam jaquetas coloridas diferentes e emblemas que indicam quem trabalham para e que tipo de comerciantes são (FCM ou local). É chamado de grito aberto porque os comerciantes gritam e usam vários sinais de mão para retransmitir informações eo preço pelo qual eles estão dispostos a negociar. Os negócios são executados (os fósforos são feitos) quando os comerciantes concordam em um preço eo número dos contratos com a comunicação verbal ou simplesmente algum tipo de movimento como um assentimento. Os comerciantes, em seguida, transformar seus bilhetes de comércio para os seus funcionários que entram na transação para o sistema. Os clientes são então notificados de seus negócios e informações pertinentes sobre cada negócio é enviado para a câmara de compensação e corretoras. Na negociação eletrônica, os clientes (que foram pré-aprovados por uma corretora para negociação eletrônica) enviam ordens de compra ou venda diretamente de seus computadores para um mercado eletrônico oferecido pela bolsa relevante. Não há corretores envolvidos no processo. Os comerciantes vêem os vários lances e ofertas em seus computadores. O comércio é executado pelos comerciantes levantar lances ou bater ofertas em suas telas de computador. O poço de troca é, na essência, a tela negociando e os participantes eletrônicos do mercado substituem os corretores que estão no poço. A negociação eletrônica oferece uma visão muito maior sobre o preço, pois os cinco principais lances e ofertas atuais são publicados na tela de negociação para todos os participantes do mercado. Os computadores lidam com todas as atividades de negociação - o software identifica correspondências de lances e ofertas e geralmente preenche ordens de acordo com um processo first-in, first-out (FIFO). A divulgação de informações também é mais rápida nos negócios eletrônicos. Os negócios feitos no CME Globex, por exemplo, acontecem em milissegundos e são instantaneamente transmitidos ao público. Em negociação de cliques abertos, no entanto, pode levar de alguns segundos a minutos para executar um comércio. Limite de preço Este é o valor que um preço de contratos futuros pode mover em um dia. Limites de preço são geralmente definidos em valores em dólares absolutos - o limite poderia ser de 5, por exemplo. Isso significaria que o preço do contrato não poderia aumentar ou diminuir em mais de 5 em um único dia. Mover limite Um movimento limite ocorre quando ocorre uma transação que excederia o limite de preço. Isso congela o preço no limite de preço. Limite máximo O valor máximo pelo qual o preço de um contrato de futuros pode avançar em um dia de negociação. Alguns mercados fecham a negociação destes contratos quando o limite é atingido, outros permitem a negociação para retomar se o preço se afasta do limite de dias. Se houver um evento importante que afete o sentimento dos mercados em relação a um determinado produto, pode levar vários dias de negociação antes que o preço do contrato reflita totalmente essa mudança. Em cada dia de negociação, o limite de negociação será atingido antes do cumprimento do preço do contrato de equilíbrio dos mercados. Limite para baixo Isto é quando o preço diminui e está preso no limite de preço mais baixo. O valor máximo pelo qual o preço de um contrato de futuros de mercadorias pode diminuir em um dia de negociação. Alguns mercados fecham a negociação de contratos quando o limite para baixo é atingido, outros permitem a negociação para retomar se o preço se afasta do limite de dias. Se houver um evento importante que afete o sentimento dos mercados em relação a um determinado produto, pode levar vários dias de negociação antes que o preço do contrato reflita totalmente essa mudança. Em cada dia de negociação, o limite de negociação será atingido antes do cumprimento do preço do contrato de equilíbrio dos mercados. Bloqueado Limite Ocorre quando o preço de negociação de um contrato de futuros chega ao preço limite predeterminado de câmbio. No limite de bloqueio, os negócios acima ou abaixo do preço de bloqueio não são executados. Por exemplo, se um contrato de futuros tiver um limite de bloqueio de 5, assim que o contrato for negociado em 5, o contrato deixaria de ser permitido negociar acima deste preço se o mercado estiver em uma tendência de alta eo contrato deixaria de ser permitido Para negociar abaixo desse preço se o mercado estiver em uma tendência de baixa. A principal razão para estes limites é evitar que os investidores de perdas substanciais que podem ocorrer como resultado da volatilidade encontrada nos mercados de futuros. O Processo de Marcação ao Mercado 13 No início da negociação, um preço é estabelecido e o dinheiro é depositado na conta. 13 No final do dia, um preço de liquidação é determinado pela câmara de compensação. A conta é, então, ajustada em conformidade, de forma positiva ou negativa, com os fundos, quer ser retirado ou adicionado à conta com base na diferença no preço inicial e preço de liquidação. 13 No dia seguinte, o preço de liquidação é usado como o preço base. 13 Como os preços de mercado mudam no dia seguinte, um novo preço de liquidação será determinado no final do dia. Novamente, a conta será ajustada pela diferença no novo preço de liquidação e no preço de noites anteriores da maneira apropriada. 13 Se a conta cair abaixo da margem de manutenção, o investidor será obrigado a adicionar fundos adicionais na conta para manter a posição aberta ou permitir que ela seja encerrada. Se a posição é fechada, o investidor ainda é responsável pelo pagamento de suas perdas. Este processo continua até que a posição é fechada para fora. Como construir um modelo de negociação Forex Bem-vindo à negociação forex um mercado global que roda em uma base 247, oferecendo enormes oportunidades para os comerciantes prontos para dar o mergulho. Este artigo discute as diretrizes e esboço para construir um modelo comercial para forex ou troca de moeda. Também discutidos são os pontos relevantes sobre como forex trading é diferente de negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex. A grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todo tipo de teorias (fundamental, técnica, preço de ação, etc), permitindo aos participantes do mercado enormes oportunidades, que seguem padrões variados e principais para o comércio. É uma questão de tempo - um é perder ou ganhar em qualquer momento particular. Quando cuidadosamente feito, a construção de um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir os negócios perdedores e melhorar o número de negócios vencedores, permitindo assim uma abordagem sistemática para o lucro. Como um pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, como demonstrado nesta figura: No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessários para negociação forex específico, que são discutidos abaixo. Como o forex é diferente Teoricamente, as taxas de câmbio são ditas para se mover devido a dois conceitos fundamentais paridade da taxa de juros e paridade de poder de compra. Diferenças significativas entre negociação de forex e negociação de ações são que o mercado forex é global na natureza, se move em 247 base e regulação continua a ser limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e suscetíveis em movimentos de preços de forex. Drivers primários das taxas de câmbio incluem itens de notícias, e. Declarações emitidas por funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outras figuras macroeconômicas, etc. Vamos discutir as etapas para construir um modelo de negociação forex. Identificar uma estratégia de negociação: A construção de um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, o que, por sua vez, envolve a escolha de estratégias definidas ou a conceitualização de novas como variantes das normas. A estratégia de negociação continua a ser o coração de qualquer modelo de negociação, uma vez que determina claramente as regras a seguir, os pontos de entrada de entrada, o potencial de lucro, a duração do comércio, os critérios de gestão de risco, etc. Aqui estão duas estratégias populares de negociação forex: News Fade. Mercado de forex irracional muitas vezes se move devido à notícia após a liberação de números oficiais como (números de PIB, números de emprego, não-fazenda liberação de dados da folha de pagamento, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após o comunicado de imprensa é um alto nível de volatilidade que leva a flutuações de preços significativas. No entanto, cerca de 15 minutos após a quebra de notícias, os preços são freqüentemente observados para voltar a níveis anteriores, que foram mantidos apenas antes do comunicado de imprensa. Modelos podem ser construídos para capitalizar em torno dessas oportunidades. Dentro breakout do dia. O padrão do dia interno se aplica aos castiçais, onde a faixa alta e baixa de hoje está dentro da faixa alta-baixa do dia anterior, indicando uma volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões dentro do dia dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de uma fuga. Os comerciantes de Forex constroem modelos e estratégias baseados neste conceito. Identificar a segurança do forex para o comércio: Estratégias específicas de negociação de Forex exigem uma seleção cuidadosa do seguinte: Ativos será o comércio envolver simplesmente negociação de notas de moeda, ou futuros de negociação forex, opções de forex ou derivados mais avançados forex exotics (como opções de barreira) (Como EURUSD, JPYAUD, etc.) Que grupo de moeda forex - moedas principais, secundárias e exóticas fazem o par de forex selecionado pertencem a, como estas categorias demonstram características específicas Plug-in os parâmetros específicos forex : Estratégia pós-negociação e identificação de segurança negociável, a próxima etapa para a construção de um modelo de negociação forex é introduzir parâmetros específicos da estratégia forex que podem incluir: Dependência de notícias. A menos que um é um investidor de muito longo prazo, nenhum comerciante forex pode dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas para os desenvolvimentos geopolíticos, o estado da economia, o anúncio de macros associadas figuras econômicas, etc O modelo de negociação deve ter consideração para a inclusão de notícias impacto - totalmente ou parcialmente, manualmente ou automatizado na medida do ajuste no modelo de negociação forex. Tempo de negociação: O modelo de negociação forex deve considerar dependências de tempo, se houver, como segue: tomar uma posição antes de os números macroeconômicos são anunciados negociação de um par de moedas forex que tem mais volatilidade durante horas fora como um comerciante australiano negociando em EURUSD Par de moedas durante a noite da Austrália exóticas moeda negociação, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e mercados OTC ferramentas técnicas, fatores fundamentais e requisitos de monitoramento. Se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas de Bollinger, ou cálculos baseados em valores macroeconômicos fundamentais, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para esses requisitos. Definir objetivos de negociação: Esta etapa concentra-se principalmente em incorporar os seguintes recursos básicos no modelo de negociação, com valores variados para encontrar o melhor ajuste: Níveis de lucro (como movimento pips) Stop Loss Levels Money Management: Quanto dinheiro para apostar em cada comércio, Em que estilo (quantidade fixa por volume de negócios ou valores variáveis com mudanças progressivas) Considerações sobre gerenciamento de riscos e cenários, conforme aplicável Pode-se começar com alguns pressupostos e ajustar os testes mais iterativos para obter o melhor ajuste rentável. Back-testing do modelo: Qualquer modelo de negociação que é desenvolvido por um indivíduo reflete as características, processo de pensamento, temperamento e experiência do comerciante que constrói. Freqüentemente constrangidos pelo conhecimento ou até mesmo pelos desafios pessoais do ego ou pela crença cega nos modelos auto-desenvolvidos, aspectos importantes são ocasionalmente ignorados pelos comerciantes. Portanto, torna-se importante testar o modelo em dados históricos, para identificar os erros e evitar tais perdas no mundo real de negociação. O backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objetivos definidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para aperfeiçoar ainda mais o modelo desenvolvido e as estratégias, garantindo a realização prática do máximo potencial de lucro. Análise iterativa para o modelo de negociação: O desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise do paciente, que inclui inúmeras iterações por mudanças repetitivas em parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Durante este ciclo, ele ajuda a registrar os casos de falha e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona eo que não é, que são úteis ao longo dos longos anos de carreira comercial. Usando computadores para automação de comércio e construção de modelos: Hoje, sua tendência para tentar automatizar tudo. Mas lembre-se - O programa é tão eficiente quanto os conceitos subjacentes ea implementação prática construída nele. Os computadores podem ser usados para procurar padrões nos dados históricos que podem formar a base do desenvolvimento de novos modelos. Back testing também pode ser auxiliado por programas de computador sendo executados contra dados históricos. Pode-se usar as aplicações disponíveis em teste ou comprar base, ou construir novas por conta própria para os seus requisitos com base na sua familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com uma compreensão completa e aplicabilidade às suas próprias estratégias selecionadas, para evitar armadilhas mais tarde com o comércio de dinheiro real. Uma grande vantagem do uso de modelos de negociação é que ele tira os apegos emocionais e bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos por serem as principais razões para as falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre interessante negociar com modelos estabelecidos de uma forma definida e sistemática, os comerciantes sábios continuam sempre à procura de possibilidades de fracassos e personalização contínua para mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com acompanhamento contínuo e melhorias pode ajudar oportunidades rentáveis através de modelos de negociação.
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